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Confidi : classificazione oggettiva e soggettiva delle garanzie deteriorate [CGD - Global Cr.Edit]

La Co.Ba.Co. propone una soluzione integrata per la classificazione oggettiva e soggettiva delle garanzie deteriorate e per il monitoraggio e la valutazione delle stesse nel continuo. Tale soluzione consente di coprire tutte le esigenze del processo del credito secondo i criteri stabiliti dalla Banda d''Italia nell'ottica della Sana e prudente gestione.

In particolare 

Sistema Esperto 

CGD (Confidi Classificazione Garanzie Deteriorate)

 

Sistema Esperto

Global Cr.Edit

Premessa

Con la lettera n. 437171/13 dell’8.5.2013, trasmessa a tutti i Confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, la Banca d’Italia, nel rappresentare che nel corso della sua attività di vigilanza ha riscontrato talune discordanze tra l’effettiva rischiosità aziendale dei predetti Confidi e quanto dagli stessi esposto nelle segnalazioni di vigilanza, ha evidenziato che ciò dipende sia dalla carente attenzione posta dagli Organi aziendali nella classificazione delle garanzie rilasciate in base alla qualità creditizia dei debitori sottostanti sia dalle difficoltà nel seguire nel continuo l’andamento qualitativo di tali garanzie.

 

Contenuto normativo e termini di adeguamento

La Banca d’Italia, allo scopo di favorire la corretta segnalazione delle garanzie rilasciate dai Confidi nella voce 52252 “garanzie rilasciate verso clientela: esposizioni deteriorate”, ha fornito i criteri oggettivi che, al più tardi dalle segnalazioni riferite al 30.9.2013, essi sono tenuti a seguire per allocare correttamente in tale voce le predette garanzie secondo le varie tipologie di qualità creditizia (sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti/sconfinanti) in cui le banche garantite hanno classificato i debitori sottostanti.

Nel contempo, la Banca d’Italia ha pure confermato il principio generale in base al quale, qualora non soccorrano i suddetti criteri oggettivi, i confidi devono operare la classificazione qualitativa dei debitori garantiti e delle garanzie rilasciate sulla scorta delle loro pertinenti valutazioni soggettive interne.

La Banca d’Italia, nel rammentare che la classificazione e la valutazione delle posizioni di rischio per cassa e di firma ricadono nella responsabilità degli Organi aziendali nelle varie fasi del processo creditizio (valutazione del merito creditizio dei richiedenti fido, concessione del credito, controllo andamentale dei crediti), ha invitato i Confidi a rafforzare le fasi sia di vaglio iniziale delle predette posizioni di rischio sia di monitoraggio successivo, al fine di aggiornare tempestivamente il livello di qualità creditizia dei debitori garantiti e di assicurare, conseguentemente, una corretta classificazione e valutazione delle garanzie rilasciate. 

In relazione a ciò, la Banca d’Italia ha raccomandato ai Confidi di dotarsi degli strumenti necessari per sfruttare in modo integrato i flussi informativi di cui essi dispongono sulla situazione dei debitori garantiti (comunicazioni delle banche, flussi di ritorno della centrale dei rischi ecc.) nonché, in particolare, di prevedere nelle convenzioni stipulate con le banche l’obbligo a carico di queste ultime di trasmettere con tempestività ai Confidi garanti gli aggiornamenti sulle loro classificazioni qualitative delle esposizioni garantite verso i predetti debitori nelle varie categorie di anomalia creditizia contemplate dalla normativa di vigilanza. E' opportuno, a tale riguardo, che siano definiti, anche con l'ausilio delle rispettive associazioni di categoria, testi standardizzati di convenzione nonché flussi informativi e strumenti di comunicazione uniformi tra banche e Confidi.

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Obiettivo della procedura

Il sistema “GlobalCr.Edit” effettua una selezione della clientela sulla base di criteri quantitativi e qualitativi tramite i quali assegna a ciascun cliente una serie di attributi/punteggi, utilizzando le seguenti fonti informative:

  • segnalazione alla Centrale dei Rischi;
  • flusso di ritorno della Centrale dei Rischi;
  • flusso aziendale contenente gli score assegnati dalla Centrale dei Bilanci/Cerved (non obbligatorio);
  • flusso aziendale contenente i collegamenti di connessione tra la clientela (non obbligatorio).

La procedura consente di selezionare le posizioni creditizie facenti capo ad uno stesso soggetto che presentano un andamento tecnico anomalo determinato sulla base dei dati e delle informazioni contenute nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi (flusso di andata e di ritorno).

Per pervenire alla costruzione dell’anomalia tecnica viene eseguita un’analisi prima per singolo cliente e, poi,  anche con riferimento ai cosiddetti clienti connessi, considerando come un unico soggetto il gruppo in connessione. Per un cliente appartenente ad un gruppo saranno perciò disponibili due indicatori di anomalia tecnica, una come cliente singolo e una seconda riferita al gruppo di cui fa parte lo stesso cliente.

Al termine della selezione vengono gestiti dei “reticoli” tabellari in cui alle colonne è  collegato l’attributo “dimensionale” mentre alle righe sono collegati gli attributi di tipo qualitativo e  i punteggi assegnati che sono espressione della qualità creditizia della clientela. I criteri di composizione delle righe e di suddivisione dimensionale delle colonne sono definiti dall’utente tramite apposite tabelle guida. Ogni cliente è quindi collegato ad una cella del reticolo definito in base ai risultati ottenuti relativamente alla quantità e alla qualità del credito ottenendo  una tavola a doppia entrata in cui  in ciascuna cella è indicato il  numero dei clienti ad essa collegati e il relativo ammontare  ottenuto come sommatoria degli importi adoperati per la classificazione quantitativa (nell’Allegato n. 1 viene fornito un esempio di reticolo).

L’utente potrà definire un solo reticolo o più reticoli, per diverse esigenze di verifica o per eseguire dei test o per tenere separata l’analisi di clienti con diverse caratteristiche ovvero perché sono diverse le informazioni di cui si dispone per l’analisi delle anomalie. Ad esempio, può essere opportuno separare in due diversi reticoli i clienti monoaffidati, di cui si dispone per la valutazione solo i dati aziendali, e  quelli pluriaffidati, per i quali è possibile eseguire anche una valutazione  dai dati del flusso di ritorno della CR (tale separazione, se richiesta, è gestita automaticamente dal sistema). Una volta prodotto un reticolo ad una certa data di riferimento, l’utente potrà chiedere la lista dei clienti contenuti in una cella prescelta come da analizzare e le relative “schede rischio”.

In sintesi, la procedura consente alle banche mensilmente - attraverso l’acquisizione dei flussi di Centrale dei rischi di andata e di ritorno della Banca d’Italia - di produrre le schede rischio cliente contenenti tutte le informazioni più significative del cliente stesso ed il relativo indice di anomalia tecnica. 

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