GlobalCR.edit

Analizza la qualità del portafoglio crediti in funzione dei criteri quantitativi e qualitativi definiti dalla Banca d’Italia. Attingendo dai dati della Centrale dei Rischi, la procedura assegna a ciascun cliente una serie di attributi/punteggi e provvede alla loro classificazione in base alla rischiosità.

 

 

 

Procedura GlobalCr.Edit  (Monitoraggio della rischiosità della clientela)

 

Obiettivo della procedura

 

Il sistema “GlobalCr.Edit” effettua una selezione della clientela sulla base di criteri quantitativi e qualitativi tramite i quali assegna a ciascun cliente una serie di attributi/punteggi, utilizzando le seguenti fonti informative:

  • segnalazione alla Centrale dei Rischi;
  • flusso di ritorno della Centrale dei Rischi;
  • flusso aziendale contenente gli score assegnati dalla Centrale dei Bilanci/Cerved (non obbligatorio);
  • flusso aziendale contenente i collegamenti di connessione tra la clientela (non obbligatorio).

La procedura consente di selezionare le posizioni creditizie facenti capo ad uno stesso soggetto che presentano un andamento tecnico anomalo determinato sulla base dei dati e delle informazioni contenute nelle segnalazioni alla Centrale dei rischi (flusso di andata e di ritorno).

Per pervenire alla costruzione dell’anomalia tecnica viene eseguita un’analisi prima per singolo cliente e, poi,  anche con riferimento ai cosiddetti clienti connessi, considerando come un unico soggetto il gruppo in connessione. Per un cliente appartenente ad un gruppo saranno perciò disponibili due indicatori di anomalia tecnica, una come cliente singolo e una seconda riferita al gruppo di cui fa parte lo stesso cliente.

Al termine della selezione vengono gestiti dei “reticoli” tabellari in cui alle colonne è  collegato l’attributo “dimensionale” mentre alle righe sono collegati gli attributi di tipo qualitativo e  i punteggi assegnati che sono espressione della qualità creditizia della clientela. I criteri di composizione delle righe e di suddivisione dimensionale delle colonne sono definiti dall’utente tramite apposite tabelle guida. Ogni cliente è quindi collegato ad una cella del reticolo definito in base ai risultati ottenuti relativamente alla quantità e alla qualità del credito ottenendo  una tavola a doppia entrata in cui  in ciascuna cella è indicato il  numero dei clienti ad essa collegati e il relativo ammontare  ottenuto come sommatoria degli importi adoperati per la classificazione quantitativa (nell’Allegato n. 1 viene fornito un esempio di reticolo).

L’utente potrà definire un solo reticolo o più reticoli, per diverse esigenze di verifica o per eseguire dei test o per tenere separata l’analisi di clienti con diverse caratteristiche ovvero perché sono diverse le informazioni di cui si dispone per l’analisi delle anomalie. Ad esempio, può essere opportuno separare in due diversi reticoli i clienti monoaffidati, di cui si dispone per la valutazione solo i dati aziendali, e  quelli pluriaffidati, per i quali è possibile eseguire anche una valutazione  dai dati del flusso di ritorno della CR (tale separazione, se richiesta, è gestita automaticamente dal sistema). Una volta prodotto un reticolo ad una certa data di riferimento, l’utente potrà chiedere la lista dei clienti contenuti in una cella prescelta come da analizzare e le relative “schede rischio”.

In sintesi, la procedura consente alle banche mensilmente - attraverso l’acquisizione dei flussi di Centrale dei rischi di andata e di ritorno della Banca d’Italia - di produrre le schede rischio cliente contenenti tutte le informazioni più significative del cliente stesso ed il relativo indice di anomalia tecnica. 

Elaborazioni: classificazione delle posizioni

La procedura rileva le seguenti classificazioni:

C1) Classificazione aziendale: sofferenza; incaglio; ristrutturate, scaduta/sconfinante da oltre 180 giorni; scaduta/sconfinante da oltre 90 giorni; bonis.

Per la classificazione dei gruppi di clienti connessi la classe “sofferenze” è sostituita dalle due classi “gruppo con tutti i componenti in sofferenza” / “gruppo con parte dei componenti in soffrenza”; una analoga separazione è prevista per la classe “incaglio”. Con riferimento alle altre classi previste, ad ogni gruppo viene assegnata la classe più alta tra quelle dei suoi componenti.

C2) Classificazione sistema: Sofferenza rettificata (per la relativa definizione si rinvia alla normativa della Banca d’Italia relativa al calcolo dei tassi di decadimento; ristrutturate, scaduta/sconfinante da oltre 180 giorni; scaduta/sconfinante da oltre 90 giorni; bonis.

Ad un gruppo di clienti connessi viene assegnata la classe più alta tra quelle dei suoi componenti.

C3) Classificazione in base ai dati di bilancio (Score fornito da Centrale Bilanci o Cerved): Anomalia elevata; Anomalia media; Non in anomalia.

Ad un gruppo di clienti connessi viene assegnata la classe calcolata come media ponderata delle valutazioni relative ai componenti.

Elaborazioni: determinazione dell’anomalia tecnica

I dati del cliente vengono  suddivisi per categoria di rischio presenti in  CR. Una categoria viene considerata in anomalia se viene superato un determinato test. Se una categoria risulta in anomalia viene estratta tutta la posizione del cliente.Sulla posizione estratte la procedura determina tre punteggi con riferimento alle singole categorie:

  •           un punteggio aziendale in base a criteri di analisi sui dati del flusso di andata;
  •           un punteggio sistema in base ai dati del flusso di ritorno della Centrale dei Rischi;
  •           un punteggio complessivo dalla sintesi dei due punteggi parziali.

Sia i punteggi aziendali che quelli di sistema vengono assegnati in base alle anomalie  riscontrate analizzando i dati suddivisi per categoria CR; i punteggi di anomalia assegnati relativamente ai dati alla data di riferimento vengono incrementati o decrementati dal sistema in base alla loro “persistenza” nel tempo, che viene determinata verificando la presenza o meno della medesima anomalia nei quattro mesi di rilevazione precedenti.

La procedura esegue, quindi, il calcolo del punteggio complessivo di anomalia da assegnare al cliente secondo algoritmi specifici. 

Le schede rischio prodotte dal sistema contengono, oltre le informazioni necessarie per la determinazione dell’anomalia, altre informazioni sia aziendali che di sistema che consentono all'analista di avere per ogni cliente la situazione globale dello stesso (vedi allegato 2).

Una funzionalità particolarmente significativa del software è un sistema di ALERT:

Tale funzionalità ha lo scopo di creare un sistema che attivi il controllo su determinati clienti in funzione di una serie di Alert che vengono determinati sui dati di Sistema al tempo T (data di riferimento),  per alcuni di essi  - come indicato più oltre – vengono adoperati dati di uno o più periodi precedenti. Ad ogni Alert viene assegnato un codice e il suo risultato (0/1) viene memorizzato.

Per la determinazione dell’esito dell’Alert vengono testati parametri che sono inclusi in una apposita tavola per rendere “flessibile”  l’Alert e consentirne una taratura nel tempo.

Un Alert può anche agire sul punteggio complessivo PT, per la gestione di questa casistica viene inserito nella tavola degli Alert  il delta di punteggio che può determinare.

I risultati degli Alert – se valorizzati a 1 – vengono esposti nella Scheda Rischio con l’eventuale incremento di punteggio determinato e sono esportabili in excel (anche come filtro).

Di seguito vengono indicati gli Alert definiti, con i parametri cui sono agganciati ed i valori inizialmente assegnati a tali parametri.

 

ALERT- P01 – P02

Incremento/decremento degli enti segnalanti in numero >=  P01/P02.

P01 = 2;P02 = 2

ALERT- P03 – Incremento dei rischi a revoca

Rapporto Utilizzato / Accordato-operativo nella Categoria Rischi a revoca (cat. 5506) >=  P03a (%) e Utilizzato > P3b con  nello stesso tempo  margini di inutilizzato nella Categoria Autoliquidanti (cat. 5502) >=  P03c (%)  rispetto all’Accordato-operativo e Margine > P3d. 

Parametri attualmente sono: 

P03a = 80%; P03b = 100.000; P03c = 30%; P03d = 100.000.

La valorizzazione di tale Alert sta ad indicare un eccesso di utilizzo del CC quando il cliente ha disponibilità sul rapporto di autoliquidanti.

Gli  Alert P04 – P05 –P06  verificano incrementi di credito del sistema sulle varie categorie di rischio.

Incremento dei rischi… (categoria) di X (valore assoluto)>P04a e incremento percentuale (Y%) > P04b%

In particolare:

ALERT- P04  

Per la categoria di credito 5502 l’incremento rispetto al mese precedente dell’importo Accordato e/o Utilizzato  >=  P04a (è sufficiente che uno dei due sia superiore alla soglia per far scattare l’alert) e in valore percentuale  >= P04b (%).

Parametri:

P04a = 500.000; P04b = 10%.

ALERT- P05

Per la categoria di credito 5504 l’incremento in valore assoluto rispetto al mese precedente dell’importo Accordato e/o Utilizzato >=  P05a (è sufficiente che uno dei due sia superiore alla soglia per far scattare l’alert) e in valore percentuale  >= P05b (%).

Parametri:

P05a = 500.000; P05b = 10%.

ALERT- P06

Per la categoria di credito 5506 l’incremento in valore assoluto rispetto al mese precedente dell’importo Accordato e/o Utilizzato >=  P06a (è sufficiente che uno dei due sia superiore alla soglia per far scattare l’alert) e in valore percentuale  >= P06b (%).

Parametri:

P06a = 500.000; P06b = 10%.

Gli  Alert P07 – P08 –P09  verificano decrementi di credito del sistema sulle varie categorie di rischio.

Decremento dei rischi… (categoria) di X (valore assoluto)>P..a e incremento percentuale (Y%) > P0..b%

In particolare:

ALERT- P07

Per la categoria di credito 5502 decremento in valore assoluto rispetto al mese precedente dell’importo Accordato e/o Utilizzato >=  P07a (è sufficiente che uno dei due sia superiore alla soglia per far scattare l’alert) e in valore percentuale  >= P07b (%).

Parametri:

P07a = 500.000; P07b = 10%.

ALERT- P08

Per la categoria di credito 5504 decremento rispetto al mese precedente dell’importo Accordato e/o Utilizzato >=  P08a (è sufficiente che uno dei due sia superiore alla soglia per far scattare l’alert) e in valore percentuale  >= P08b (%).

Parametri:

P08a = 500.000; P08b = 10%.

ALERT- P09

Per la categoria di credito 5506 decremento rispetto al mese precedente dell’importo Accordato e/o Utilizzato >=  P09a (è sufficiente che uno dei due sia superiore alla soglia per far scattare l’alert) e in valore percentuale  >= P09b (%). 

Parametri:

P09a = 500.000; P09b = 10%.

ALERT- P10

Per la categoria di credito 5532 incremento rispetto al mese precedente dell’importo “valore della garanzia”  >=  P10a e in valore percentuale  >= P10b (%).

Parametri:

P10a = 100.000; P10b = 30%.

ALERT- P11

Incremento >= P11a in assoluto e >= P11b (%) in percentuale del totale “valore delle garanzie” ricevute dall’affidato (segnalate con categoria 5532 in cui l’affidato risulta come censito collegato).

Se nel mese precedente l’importo è a zero si esegue solo la seconda parte del test.

Come alert precedente solo che l’affcr in esame è presente come censito collegato.

Parametri:

P11a = 100.000; P11b = 20%

ALERT- P12

Incremento >= P12a in assoluto e >= P12b (%) in percentuale  del totale  degli importi  delle garanzie reali ricevute.

Parametri:

P12a = 100.000; P12b = 20%.

ALERT- P13 - Incremento della Qualità del credito da ….. (qualità mese precedente) alla qualita …. (mese di riferimento) se ACC_CASSA(AZIENDA)>P13a e SCADUTO_CASSA(Sistema)>P13b

P13a=200.000

P13b=100.000

Incremento della Qualità del credito da una categoria inferiore a “Ristrutturato”. Da Bonis a scaduti (90 180gg), da scaduti tra 90 e 180 gg ad oltre i 180gg, da oltre 180 gg a ristrutturato. (utilizzare la qualità del credito a livello sistema).

Nella scheda rischio dopo le informazioni dei dati di ritorno sono inserite le informazioni degli alert attivi del cliente.

I parametri sopra definiti sono gestiti a livello banca (ente).

La procedura produce un elenco contenente i clienti che hanno alert attivi ed è possibile esportare in excel tale elenco.

Il GlobalCredit prevede inoltre un analisi della clientela a livello Consolidato, analizzando il cliente sui dati rivenienti da tutti i rapporti intrattenuti con le vaie società del gruppo.

Aspetti tecnici della procedura e modalità di utilizzo

La procedura Global.CrEditè un software che utilizza le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia nel campo dello sviluppo web oriented. L’intero progetto è stato realizzato utilizzando il .NET framework 3.5 di microsoft  per quello che riguarda la scrittura lato server.

Lato “client” l’applicazione utilizza la tecnologia ADOBE Flex 4 (SDK 4.5) – XML e i WEBSERVICES come metodologia di comunicazione con l’interfaccia server. I dati vengono depositati su un solo database Microsoft SQL Server 2008.

L’accesso degli utenti viene gestito tramite un Portale dal quale si accede sia al modulo di caricamento ed elaborazione dei flussi necessari (Centrale dei rischi andata e ritorno in formato Banca d’Italia) che alla procedura stessa. Tramite Portale è data la possibilità di gestione delle password di autenticazione di definire per ogni utente un profilo specifico che aiuta l’amministratore a dotare ogni login dei “tools” di competenza.

L’applicazione viene depositata su un computer che funziona da server e che rende disponibile l’utilizzo a tutti gli altri computer della rete interna (LAN) o esterna (Internet).

Per utilizzare Global.CrEdit è sufficiente utilizzare il browser Internet Explorer versione 7 e successive (che è il browser di default di ogni sistema operativo Microsoft,) e Adobe Acrobat Reader (per visualizzare i report prodotti) e una versione di Word e excel 2007 o successive.

Il database mantiene tutte le informazioni inerenti i dati della clientela con una profondità storica di due anni in modo da consentire tramite esportazioni in excel possibili analisi andamentali sia sui dati di dettaglio che sui dati di sintesi relativi la clientela. 

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